Сравнение SWOBX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -6.94% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.39% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
SNXFX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SNXFX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SNXFX
Сравнение SWOBX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.82 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.97 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SNXFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SNXFX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SNXFX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SNXFX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -55.08% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -12.33% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -25.36% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -34.58% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -8.94% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -8.80% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.54% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.35% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 9.32% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 18.40% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.28% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 18.69% | -5.86% |