Сравнение SWOBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 8.45% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и PMAIX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWOBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWOBX
PMAIX
Сравнение SWOBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.39 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.02 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.32 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 10.88 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.39 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и PMAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и PMAIX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и PMAIX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -24.12% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.06% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -13.97% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -24.12% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -3.62% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.68% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и PMAIX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.19% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 4.15% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 7.19% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.20% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 7.58% | +5.25% |