Сравнение SWOBX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.38% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и NWQIX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWOBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWOBX
NWQIX
Сравнение SWOBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.58 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.49 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.56 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.91 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 11.90 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.58 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и NWQIX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и NWQIX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -23.89% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -3.75% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -17.75% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -23.89% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -2.94% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -3.04% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.92% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и NWQIX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.50% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 2.76% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 4.41% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.64% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 6.31% | +6.52% |