Сравнение SWNRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.91% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и LTIUX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWNRX
LTIUX
Сравнение SWNRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.46 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.81 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и LTIUX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и LTIUX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -49.65% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.44% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -24.23% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -28.12% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -4.60% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.76% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.80% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и LTIUX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.44% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 6.70% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.29% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 11.83% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 12.47% | +3.80% |