PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		-1.40%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%23.39%-10.31%22.98%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.00% против 3.73% соответственно.

SWNRX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
18.52%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.00%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с VFIFXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTR
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий SWNRX и FRAMX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund

Доходность на риск

SWNRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.30

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.22

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

8.81

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между SWNRX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.98%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и FRAMX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-33.94%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-3.45%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-16.31%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-16.31%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.47%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.86%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.87%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и FRAMX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.14%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.95%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

4.64%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

5.22%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

4.48%

+11.79%