Сравнение SWMRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -1.44% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SWMRX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.70% против 3.93% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.70%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и FIKFX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWMRX
FIKFX
Сравнение SWMRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.30 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 9.11 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и FIKFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и FIKFX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.25% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и FIKFX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -15.03% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -3.32% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -15.03% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -15.03% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.37% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.74% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.80% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и FIKFX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.05% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 2.85% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 4.39% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.07% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 4.40% | +11.08% |