PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWMIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMIX с TBGVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWMIX returned 7.65%/yr vs 8.02%/yr for TBGVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWMIX charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 12.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMIX имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции TBGVX немного впереди с 8.02%.

SWMIX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.29%
С начала года
10.94%
1 год
13.15%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.65%

TBGVX

1 день
0.77%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.67%
С начала года
12.03%
1 год
18.69%
3 года*
13.57%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		10.94%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		12.03%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Correlation

The correlation between SWMIX and TBGVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.76

The correlation between SWMIX and TBGVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SWHRXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO

Доходность на риск

SWMIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMIXTBGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.88

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.68

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.91

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

6.09

-2.36

SWMIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и TBGVX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и TBGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-50.97%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.56%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-11.45%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-17.71%

-22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-31.18%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.85%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-6.06%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.99%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и TBGVX

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.54%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

8.13%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

9.74%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

11.13%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

12.55%

+5.63%

Сравнение комиссий SWMIX и TBGVX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и TBGVX

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		10.81%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

SWMIX and TBGVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWMIX has higher volatility (6.04%) compared to TBGVX (2.54%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs TBGVX's -50.97%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMIX и TBGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор