Сравнение SWMIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.15% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и PZRIX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
SWMIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
SWMIX
PZRIX
Сравнение SWMIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.67 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.39 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.09 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 14.29 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.67 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и PZRIX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и PZRIX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -43.53% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.68% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -30.85% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -43.53% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.20% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -9.00% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.45% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и PZRIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.45% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 8.92% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 14.17% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.85% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.02% | +1.18% |