PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.50%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.06% соответственно.

SWMIX

1 день
3.42%
1 месяц
-8.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-3.24%
1 год
16.37%
3 года*
8.42%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.62%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с SWHRXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SWMIX и IVFIX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SWMIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.98

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.58

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.08

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

17.43

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.98

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между SWMIX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и IVFIX

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и IVFIX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-51.49%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-8.47%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-21.29%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-33.46%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.58%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-11.69%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.98%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и IVFIX

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

4.54%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.10%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.63%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

12.96%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.74%

+3.46%