Сравнение SWMIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 2.33% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 9.33% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.96% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 6.81%
GTMIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и GTMIX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
SWMIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
SWMIX
GTMIX
Сравнение SWMIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.74 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.48 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.77 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 17.74 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.74 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и GTMIX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.52% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и GTMIX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -58.31% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.02% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -28.81% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -40.32% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -3.71% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -12.75% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.39% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и GTMIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.48% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 9.58% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 15.53% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 14.90% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.06% | +2.14% |