PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.50%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%32.75%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

SWMIX

1 день
3.42%
1 месяц
-8.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-3.24%
1 год
16.37%
3 года*
8.42%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.62%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с SWHRXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий SWMIX и GSIMX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

SWMIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.81

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.88

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

7.59

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между SWMIX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и GSIMX

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и GSIMX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-28.84%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-8.75%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-25.37%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.23%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-4.85%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.17%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и GSIMX

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

4.80%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

7.38%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

12.48%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.43%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

15.77%

+2.43%