PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, SWMCX returned 22.05% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 14.83%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%14.19%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between SWMCX and FTHMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between SWMCX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX

Доходность на риск

SWMCX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.40

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.69

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

16.43

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.31

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и FTHMX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-20.45%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.33%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.04%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и FTHMX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.45%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.36%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.65%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.43%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.43%

+5.21%

Сравнение комиссий SWMCX и FTHMX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и FTHMX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWMCX and FTHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHMX has higher volatility (3.45%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор