Сравнение SWMCX с FTHMX
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. SWMCX is passively managed, while FTHMX is actively managed. Over the past year, SWMCX returned 22.46% vs 26.65% for FTHMX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и FTHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 20.45%.
SWMCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.14%
FTHMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWMCX и FTHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 17.93% | 10.54% | 15.28% | 12.81% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 20.45% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
Correlation
The correlation between SWMCX and FTHMX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SWMCX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMCX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск
SWMCX
FTHMX
Сравнение SWMCX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMCX | FTHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.21 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 14.71 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и FTHMX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и FTHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMCX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -20.45% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.33% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -2.90% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.81% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и FTHMX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMCX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.88% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.52% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.76% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.23% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 15.23% | +5.28% |
Сравнение комиссий SWMCX и FTHMX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и FTHMX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FTHMX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.27% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.80% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWMCX and FTHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWMCX has higher volatility (3.17%) compared to FTHMX (2.88%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs FTHMX's -20.45%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMCX и FTHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор