Сравнение SWLVX с FBLEX

С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWLVX и FBLEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FBLEX.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.