Сравнение SWLVX с BUFBX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWLVX returned 10.33%/yr vs 10.99%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWLVX charges 0.04%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и BUFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 12.34%.
SWLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
BUFBX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам SWLVX и BUFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 14.21% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 12.34% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 1.04% |
Correlation
The correlation between SWLVX and BUFBX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SWLVX and BUFBX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск
SWLVX
BUFBX
Сравнение SWLVX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | BUFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 6.87 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 16.80 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и BUFBX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и BUFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -39.78% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -2.83% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -12.85% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -14.67% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.65% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.72% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.16% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и BUFBX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) имеют волатильность 3.01% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.10% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.61% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 8.93% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.40% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.60% | +2.95% |
Сравнение комиссий SWLVX и BUFBX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и BUFBX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BUFBX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.02% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.77% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and BUFBX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFBX has higher volatility (3.10%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs BUFBX's -39.78%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и BUFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор