Сравнение SWLSX с SWYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и SWYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SWYDX с доходностью -2.02%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWYDX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYDX в 0.04%.
Доходность на риск
SWLSX vs. SWYDX — Ранг доходности на риск
SWLSX
SWYDX
Сравнение SWLSX c SWYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | SWYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.19 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.56 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.07 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.19 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWYDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWYDX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SWYDX в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWYDX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -20.49% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -5.83% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -20.43% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -4.81% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.48% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.29% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWYDX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.69% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 4.43% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 8.02% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 9.16% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 9.85% | +10.91% |