PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SWBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SWBRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SWBRX (Schwab Target 2010 Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab, while SWBRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.76%/yr vs 5.81%/yr for SWBRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for SWBRX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у SWBRX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SWBRX по среднегодовой доходности: 16.76% против 5.81% соответственно.

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

SWBRX

1 день
0.07%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.28%
1 год
12.10%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и SWBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		4.12%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%14.52%-3.45%10.24%

Correlation

The correlation between SWLSX and SWBRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.86

The correlation between SWLSX and SWBRX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Target 2010 Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWYDXSWBRX с PDAHXSWBRX с PDDDX

Доходность на риск

SWLSX vs. SWBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SWBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXSWBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.35

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.45

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.79

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

12.40

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. SWBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWBRX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXSWBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWBRX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWBRX в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSWBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-37.52%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-4.39%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-6.55%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-22.40%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-22.40%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.22%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.98%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWBRX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSWBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.76%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

4.16%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

5.20%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

8.79%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

7.68%

+13.16%

Сравнение комиссий SWLSX и SWBRX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWBRX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWBRX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SWBRX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.24%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SWLSX and SWBRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to SWBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SWBRX's -37.52%.

SWBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SWBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор