PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с EFCNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.72% соответственно.

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
46.13%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.78%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с BPTRXEFCNX с TVRIXEFCNX с FSPGX

Сравнение комиссий SWLSX и EFCNX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™

Доходность на риск

SWLSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.36

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.33

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.81

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.89

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.18

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.36

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между SWLSX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и EFCNX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и EFCNX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-38.34%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.32%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-38.34%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-38.34%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

0.00%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.75%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.45%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и EFCNX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.00%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

5.20%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.19%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.17%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

22.85%

-2.09%