Сравнение SWLSX с EFCNX
SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.76%/yr vs 16.46%/yr for EFCNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWLSX charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и EFCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 16.76%, а акции EFCNX немного отстают с 16.46%.
SWLSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 16.76%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам SWLSX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 11.17% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Correlation
The correlation between SWLSX and EFCNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SWLSX and EFCNX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
SWLSX
EFCNX
Сравнение SWLSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.65 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 12.23 | -10.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 70.23 | -63.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.86 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и EFCNX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и EFCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -38.34% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -2.90% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -27.61% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.34% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -38.34% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.64% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 0.94% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и EFCNX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.00% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 0.00% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 9.27% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.89% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.80% | -1.96% |
Сравнение комиссий SWLSX и EFCNX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и EFCNX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.05% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Часто задаваемые вопросы
SWLSX and EFCNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs EFCNX's -38.34%.
EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLSX и EFCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор