PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%8.22%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SWLSX и BBLIX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.10

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.69

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.81

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между SWLSX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и BBLIX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и BBLIX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-33.49%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.22%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-28.06%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-1.80%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.48%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.62%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и BBLIX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

1.57%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

6.08%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.12%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

16.08%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

18.80%

+1.96%