Сравнение SWLRX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 3.37% против 12.18% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и TIBIX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SWLRX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWLRX
TIBIX
Сравнение SWLRX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.57 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 4.54 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.43 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 21.79 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.57 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и TIBIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и TIBIX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и TIBIX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -48.88% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -8.58% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -20.79% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -34.85% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.47% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.00% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.75% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и TIBIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.68% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 6.57% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 10.83% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 11.11% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 13.48% | -8.38% |