PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLRX с FSRKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SWLRX returned 2.70%/yr vs 6.55%/yr for FSRKX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLRX charges 0.00%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

SWLRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.44%
1 год
10.74%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.70%
10 лет*
3.48%

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLRX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.27%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%1.66%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Correlation

The correlation between SWLRX and FSRKX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.60

The correlation between SWLRX and FSRKX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с SWLGXSWLRX с SCHGSWLRX с AOKSWLRX с BILSWLRX с SWPPX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

SWLRX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLRXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.61

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
5.11

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

8.79

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

32.89

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLRX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLRXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.95

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.93

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и FSRKX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLRXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-19.93%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.93%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-5.84%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-12.74%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.72%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.21%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.51%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и FSRKX

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) имеют волатильность 1.34% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLRXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.67%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.71%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

6.94%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

7.79%

-2.66%

Сравнение комиссий SWLRX и FSRKX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и FSRKX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.58%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%

Часто задаваемые вопросы

SWLRX and FSRKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLRX has higher volatility (1.34%) compared to FSRKX (1.33%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLRX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор