Сравнение SWLGX с VSPGX
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - SWLGX tracks the Russell 1000 Growth Index while VSPGX tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 13.95%/yr for VSPGX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VSPGX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и VSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VSPGX с доходностью 15.11%.
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
VSPGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 18.11%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLGX и VSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 15.11% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between SWLGX and VSPGX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between SWLGX and VSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLGX vs. VSPGX — Ранг доходности на риск
SWLGX
VSPGX
Сравнение SWLGX c VSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLGX | VSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.82 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.65 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и VSPGX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и VSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLGX | VSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -32.73% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -13.68% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -22.34% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.73% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.73% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.75% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и VSPGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLGX | VSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.68% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 15.09% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 18.22% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.65% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 21.40% | +1.30% |
Сравнение комиссий SWLGX и VSPGX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSPGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и VSPGX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VSPGX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SWLGX and VSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to VSPGX (6.68%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs VSPGX's -32.73%.
VSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLGX и VSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор