Сравнение SWLGX с ONERX
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 28.30%/yr for ONERX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SWLGX charges 0.04%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 44.62%.
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
ONERX
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 45.70%
- С начала года
- 44.62%
- 1 год
- 66.41%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 28.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ONERX One Rock Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLGX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 69.53% |
ONERX One Rock Fund | 44.62% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between SWLGX and ONERX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between SWLGX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
SWLGX
ONERX
Сравнение SWLGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLGX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.12 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 8.51 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и ONERX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLGX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -47.44% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -31.29% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -47.44% | +24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -47.44% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -14.65% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -13.75% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.79% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и ONERX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 7.12%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 21.28%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLGX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 21.28% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 39.23% | -24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 46.27% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 40.96% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 39.30% | -16.60% |
Сравнение комиссий SWLGX и ONERX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и ONERX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ONERX в 16.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONERX One Rock Fund | 16.68% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
SWLGX and ONERX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (21.28%) compared to SWLGX (7.12%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLGX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор