PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с ONERX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SWLGX returned 13.10%/yr vs 31.43%/yr for ONERX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SWLGX charges 0.04%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 58.60%.

SWLGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.06%
1 год
16.38%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

ONERX

1 день
-6.40%
1 месяц
6.21%
С начала года
58.60%
6 месяцев
52.61%
1 год
104.54%
3 года*
52.42%
5 лет*
31.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		1.54%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%69.53%
ONERX
One Rock Fund		58.60%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Correlation

The correlation between SWLGX and ONERX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г.

0.83

The correlation between SWLGX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с ANFFXONERX с FSPGX

Доходность на риск

SWLGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXONERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.78

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.94

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

6.41

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

21.64

-17.97

SWLGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и ONERX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и ONERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-47.44%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-17.63%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-47.44%

+24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-47.44%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.40%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-13.71%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и ONERX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 6.09%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

16.64%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

32.58%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

40.63%

-24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

39.70%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

38.51%

-15.82%

Сравнение комиссий SWLGX и ONERX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и ONERX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ONERX в 15.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ONERX
One Rock Fund		15.21%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.45%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and ONERX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONERX has higher volatility (16.64%) compared to SWLGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs ONERX's -47.44%.

ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и ONERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор