Сравнение SWLGX с IVNQX
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 18.49%/yr for IVNQX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 21.57%.
SWLGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
IVNQX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLGX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 8.61% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 6.94% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 21.57% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SWLGX and IVNQX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between SWLGX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLGX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
SWLGX
IVNQX
Сравнение SWLGX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.65 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 14.01 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и IVNQX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLGX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -34.83% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -11.95% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -22.70% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -34.83% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.23% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.10% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и IVNQX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 3.30%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLGX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.48% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 12.17% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 16.10% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.50% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 22.41% | +0.27% |
Сравнение комиссий SWLGX и IVNQX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и IVNQX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IVNQX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.08% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWLGX and IVNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVNQX has higher volatility (4.48%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs IVNQX's -34.83%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLGX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор