Сравнение SWLGX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 0.71% |
Доходность по периодам
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и EFCNX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
SWLGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
SWLGX
EFCNX
Сравнение SWLGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.43 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.41 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.10 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.43 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и EFCNX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и EFCNX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -38.34% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.32% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -38.34% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | 0.00% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.74% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 7.45% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и EFCNX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 0.00% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 5.20% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.14% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 23.15% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.85% | -0.04% |