Сравнение SWLGX с DNVYX
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. SWLGX is passively managed, while DNVYX is actively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 15.34%/yr for DNVYX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 16.06%.
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
DNVYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 14.84%
- Всё время*
- 10.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLGX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 16.06% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 0.84% |
Correlation
The correlation between SWLGX and DNVYX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between SWLGX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLGX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
SWLGX
DNVYX
Сравнение SWLGX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLGX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.33 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 17.14 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и DNVYX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и DNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLGX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -58.41% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -7.97% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -21.44% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -30.35% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -9.39% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.01% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и DNVYX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLGX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.90% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 8.85% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 12.38% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.79% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 21.03% | +1.67% |
Сравнение комиссий SWLGX и DNVYX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и DNVYX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DNVYX в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.15% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWLGX and DNVYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to DNVYX (2.90%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs DNVYX's -58.41%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLGX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор