- Эмитент
- Davis Advisors
- Дата выпуска
- 17 февр. 1969 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции DNVYX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNVYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) показал доход в 11.25% с начала года и 33.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNVYX составила 14.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Davis New York Venture Fund Class Y
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 14.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DNVYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNVYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 1.05% | -4.39% | 8.76% | 1.51% | 0.80% | 11.25% | ||||||
| 2025 | 6.38% | -0.24% | -4.09% | -1.71% | 4.60% | 6.69% | -0.69% | 4.90% | 1.04% | 1.20% | 2.84% | 3.97% | 27.17% |
| 2024 | 0.65% | 7.30% | 3.99% | -3.16% | 3.86% | 0.47% | 1.72% | 1.08% | 2.14% | -1.14% | 5.72% | 5.82% | 31.80% |
| 2023 | 11.69% | -3.07% | -2.17% | 2.79% | -0.04% | 7.70% | 7.18% | -4.81% | -3.71% | -2.60% | 8.10% | 7.64% | 30.49% |
| 2022 | -0.03% | -3.27% | -2.18% | -9.22% | 2.72% | -9.64% | 5.56% | -2.84% | -9.59% | 5.61% | 10.94% | -4.54% | -17.34% |
| 2021 | 1.18% | 7.79% | 3.91% | 6.65% | 0.98% | -1.73% | -3.90% | 0.20% | -3.18% | 3.61% | -4.77% | 2.17% | 12.74% |
Метрики бенчмарка
Davis New York Venture Fund Class Y has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.98, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1996.
- This fund captured 102.91% of S&P 500 Index gains but only 95.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 102.91%
- Участие в снижении
- 95.02%
Комиссия
Комиссия DNVYX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNVYX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNVYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.93 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 13.52 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis New York Venture Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $8.62 | $2.18 | $1.74 | $6.43 | $1.91 | $2.33 | $5.99 | $2.94 | $4.01 | $7.19 |
Дивидендный доход | 10.02% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis New York Venture Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.39 | $8.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $6.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis New York Venture Fund Class Y показал максимальную просадку в 58.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Davis New York Venture Fund Class Y составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.41%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moокт. 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.56%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 6moсент. 2000 г. - март 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -36.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.39%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| DNVYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -56.78% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.10% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.90% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -25.43% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -33.92% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.72% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DNVYX
Добавьте Davis New York Venture Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNVYX