PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с FSSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNVYX с FSSKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DNVYX returned 15.03%/yr vs 15.58%/yr for FSSKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и FSSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FSSKX с доходностью 13.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNVYX имеют среднегодовую доходность 15.03%, а акции FSSKX немного впереди с 15.58%.

DNVYX

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.63%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.03%

FSSKX

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.27%
С начала года
13.18%
6 месяцев
11.97%
1 год
30.66%
3 года*
21.65%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNVYX и FSSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.44%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		13.18%18.98%19.89%27.04%-19.47%23.28%25.01%32.33%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between DNVYX and FSSKX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.91

The correlation between DNVYX and FSSKX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BBLIXDNVYX с BPTRXDNVYX с PROVXDNVYX с GQEPX
Часто сравнивают с FSSKX:
FSSKX с BFTHXFSSKX с AULDXFSSKX с GAFFXFSSKX с FDCAXFSSKX с EKJAXFSSKX с FOCPXFSSKX с AGTHX

Доходность на риск

DNVYX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSSKX
Ранг доходности на риск FSSKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNVYXFSSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.32

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.09

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.49

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

16.35

-2.42

DNVYX vs. FSSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSKX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и FSSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и FSSKX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и FSSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNVYXFSSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-53.43%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.20%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-20.84%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-25.20%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-34.37%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.32%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.69%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.96%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и FSSKX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNVYXFSSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.62%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

11.14%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.90%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

17.93%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.61%

+2.47%

Сравнение комиссий DNVYX и FSSKX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSSKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и FSSKX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности FSSKX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.19%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		4.22%4.78%4.87%2.11%0.38%1.44%5.29%6.17%4.37%3.07%1.12%5.23%

Часто задаваемые вопросы

DNVYX and FSSKX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSKX has higher volatility (5.62%) compared to DNVYX (3.75%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs FSSKX's -53.43%.

FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNVYX и FSSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор