Сравнение DNVYX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
DNVYX - это активно управляемый фонд от Davis Advisors. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DNVYX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNVYX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | -0.03% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DNVYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции DNVYX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.71% соответственно.
DNVYX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.16%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNVYX и PROVX
DNVYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
DNVYX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
DNVYX
PROVX
Сравнение DNVYX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNVYX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.00 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.81 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNVYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DNVYX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNVYX и PROVX
Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 11.15% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DNVYX и PROVX
Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNVYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -57.65% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.54% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -27.48% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -27.48% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -10.07% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.23% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.29% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNVYX и PROVX
Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNVYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.20% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.81% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.60% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.59% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.12% | +5.03% |