PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с AULDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNVYX с AULDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and AULDX (American Century Ultra Fund Class R6) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DNVYX returned 14.60%/yr vs 18.50%/yr for AULDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.52%/yr for AULDX.

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и AULDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у AULDX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции DNVYX уступали акциям AULDX по среднегодовой доходности: 14.60% против 18.50% соответственно.

DNVYX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.56%
6 месяцев
13.42%
1 год
32.81%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.60%

AULDX

1 день
-1.61%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.42%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.69%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNVYX и AULDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.56%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		8.07%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%

Correlation

The correlation between DNVYX and AULDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.78

The correlation between DNVYX and AULDX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

American Century Ultra Fund Class R6

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с ONERXDNVYX с BBLIXDNVYX с AMRGXDNVYX с PROVXDNVYX с FSSKXDNVYX с GQEPXDNVYX с ACIHX
Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с BBLIXAULDX с FXAIXAULDX с PROVXAULDX с CISIXAULDX с TWEIXAULDX с AMRGXAULDX с BIGRX

Доходность на риск

DNVYX vs. AULDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c AULDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNVYXAULDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.47

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.04

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.55

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

5.45

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNVYX vs. AULDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа AULDX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и AULDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNVYXAULDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.47

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и AULDX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки AULDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и AULDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNVYXAULDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-35.03%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-15.60%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-24.78%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-35.03%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-35.03%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.99%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-6.18%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.42%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и AULDX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.79%, в то время как у American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AULDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNVYXAULDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.23%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.44%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

16.38%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

22.57%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.08%

-0.96%

Сравнение комиссий DNVYX и AULDX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AULDX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и AULDX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности AULDX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		9.81%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.09%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%

Часто задаваемые вопросы

DNVYX and AULDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AULDX has higher volatility (4.23%) compared to DNVYX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs AULDX's -35.03%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNVYX и AULDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор