PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%9.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SWLGX и BBLIX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.10

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.69

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.94

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.81

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между SWLGX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и BBLIX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и BBLIX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-33.49%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-10.22%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-28.06%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-1.80%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.48%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.62%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и BBLIX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.57%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

6.08%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

16.12%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

16.08%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

18.80%

+3.98%