Сравнение SWKRX с SWYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -0.72% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SWYDX с доходностью -0.72%.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SWYDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWYDX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYDX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWYDX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWYDX
Сравнение SWKRX c SWYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.94 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.88 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.36 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWYDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWYDX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SWYDX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.40% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWYDX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -20.49% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -5.83% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.43% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.54% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.48% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.31% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWYDX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.10% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.61% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 8.10% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 9.18% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.86% | -2.83% |