PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с SWYDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWKRX с SWYDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and SWYDX (Schwab Target 2025 Index Fund) are both mutual funds - SWKRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWYDX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWKRX returned 3.87%/yr vs 5.79%/yr for SWYDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWKRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWYDX.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и SWYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у SWYDX с доходностью 6.06%.

SWKRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.25%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.65%

SWYDX

1 день
0.12%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.10%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKRX и SWYDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		6.55%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		6.06%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%

Correlation

The correlation between SWKRX and SWYDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.85

The correlation between SWKRX and SWYDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Schwab Target 2025 Index Fund

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINX
Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с SWYEXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXXSWYDX с VTI

Доходность на риск

SWKRX vs. SWYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c SWYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXSWYDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.65

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.12

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

14.04

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. SWYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и SWYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXSWYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и SWYDX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWYDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKRXSWYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-20.49%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.94%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-7.56%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-20.43%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.43%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и SWYDX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKRXSWYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.10%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.94%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

6.15%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

9.20%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

9.82%

-2.75%

Сравнение комиссий SWKRX и SWYDX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYDX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и SWYDX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SWYDX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.26%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.06%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWKRX and SWYDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYDX has higher volatility (2.10%) compared to SWKRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs SWYDX's -20.49%.

SWKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKRX и SWYDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор