PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWKRX с FSRKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SWKRX returned 3.87%/yr vs 6.55%/yr for FSRKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWKRX charges 0.00%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

SWKRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.25%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.65%

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKRX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		6.55%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%2.74%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Correlation

The correlation between SWKRX and FSRKX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.70

The correlation between SWKRX and FSRKX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

SWKRX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.61

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
5.11

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

8.79

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

32.89

-21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.61

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.93

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и FSRKX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKRXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-19.93%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-1.93%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-5.84%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-12.74%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.72%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.21%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.51%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и FSRKX

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKRXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.33%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.67%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

4.71%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

6.94%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

7.79%

-0.72%

Сравнение комиссий SWKRX и FSRKX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и FSRKX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.26%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%

Часто задаваемые вопросы

SWKRX and FSRKX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKRX has higher volatility (1.65%) compared to FSRKX (1.33%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKRX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор