Сравнение SWK с FUL
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям FUL по среднегодовой доходности: -0.50% против 2.93% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам SWK и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between SWK and FUL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
Over the past year, SWK and FUL have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
FUL:
$2.98B
SWK:
$2.64
FUL:
$3.36
SWK:
33.10
FUL:
16.51
SWK:
0.88
FUL:
0.87
SWK:
$15.13B
FUL:
$3.51B
SWK:
$4.52B
FUL:
$1.14B
SWK:
$1.39B
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. FUL — Ранг доходности на риск
SWK
FUL
Сравнение SWK c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.24 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.70 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и FUL
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -68.25% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -26.97% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -43.45% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -43.45% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -56.29% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -33.97% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -18.79% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 9.08% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и FUL
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 11.08% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 27.98% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 33.89% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 29.74% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 31.20% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и FUL
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и FUL
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and FUL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to FUL (11.08%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs FUL's -68.25%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор