Сравнение SWISX с SWMIX
SWISX (Schwab International Index Fund) and SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWISX returned 9.68%/yr vs 7.56%/yr for SWMIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.99%/yr for SWMIX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWISX показывает доходность 13.75%, а SWMIX немного ниже – 13.14%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.56% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 5.93%
SWMIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.56%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWISX и SWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 13.75% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.14% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
Correlation
The correlation between SWISX and SWMIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between SWISX and SWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск
SWISX
SWMIX
Сравнение SWISX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | SWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 4.28 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SWMIX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -61.81% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.90% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -14.29% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -40.51% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -40.51% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -12.58% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.74% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SWMIX
Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.45%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.96% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 16.00% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 19.79% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.53% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.23% | -1.59% |
Сравнение комиссий SWISX и SWMIX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SWMIX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.12% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWISX and SWMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWMIX has higher volatility (5.96%) compared to SWISX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs SWMIX's -61.81%.
SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и SWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор