Сравнение SWISX с SWMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX).

SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWISX и SWMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SWISX Schwab International Index Fund	-1.95%	31.59%	3.54%	18.13%	-14.30%	11.25%	8.14%	21.87%	-13.38%	25.32%
SWMIX Schwab International Opportunities Fund	-2.83%	21.83%	0.91%	12.52%	-25.35%	5.78%	23.94%	26.07%	-19.12%	33.64%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SWMIX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.26% соответственно.

SWISX

1 день: 0.32%

1 месяц: -10.91%

С начала года: -1.95%

6 месяцев: 2.32%

1 год: 19.51%

3 года*: 13.26%

5 лет*: 7.79%

10 лет*: 8.51%

SWMIX

1 день: -0.21%

1 месяц: -12.80%

С начала года: -2.83%

6 месяцев: -5.84%

1 год: 12.68%

3 года*: 7.21%

5 лет*: 0.89%

10 лет*: 6.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab International Index Fund

Название символа

Schwab International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SWISX:

SWISX с SCHF SWISX с VXUS SWISX с SWTSX SWISX с VTIAX SWISX с FTIHX SWISX с SFNNX SWISX с SCHE

Часто сравнивают с SWMIX:

SWMIX с SICNX SWMIX с SWPPX SWMIX с SWHRX SWMIX с NSRIX SWMIX с JOHIX SWMIX с SPY SWMIX с VEU

Сравнение комиссий SWISX и SWMIX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.

SWMIX

Schwab International Opportunities Fund

SWISX

Schwab International Index Fund

Доходность на риск

SWISX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWISX	SWMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	0.61	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	0.88	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.14	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	0.69	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.81	2.56	+3.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. SWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SWMIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWISX	SWMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	0.61	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.05	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.35	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.34	-0.06

Корреляция

Корреляция между SWISX и SWMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SWMIX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWISX Schwab International Index Fund	3.62%	3.55%	3.29%	3.31%	2.73%	3.34%	1.88%	3.09%	3.15%	2.71%	3.19%	2.71%
SWMIX Schwab International Opportunities Fund	0.00%	0.00%	2.04%	1.73%	3.59%	17.50%	6.16%	1.94%	10.57%	4.60%	0.87%	7.20%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SWMIX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWISX	SWMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.65%	-61.81%	+1.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.39%	-12.90%	+1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.42%	-40.51%	+11.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.83%	-40.51%	+6.68%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.91%	-12.90%	+1.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.88%	-12.74%	-2.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.97%	3.49%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SWMIX

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 7.16%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWISX	SWMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.16%	7.56%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.88%	14.30%	-3.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.01%	19.28%	-2.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.06%	17.94%	-1.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.79%	18.17%	-1.38%

Сравнение SWISX с SWMIX

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SWMIX

Сравнение доходности по годам SWISX и SWMIX

Доходность по периодам

SWISX

SWMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWISX и SWMIX

Доходность на риск

SWISX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск

SWISX

SWMIX

Сравнение SWISX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWISX vs. SWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SWMIX

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SWMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SWMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)