PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с SCHC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 9.70%/yr vs 8.48%/yr for SCHC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWISX показывает доходность 8.95%, а SCHC немного выше – 9.25%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.48% соответственно.

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
19.74%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.99%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between SWISX and SCHC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between SWISX and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и SCHC

Секторы
SWISX
SCHC

Финансовые услуги

24.4%
12.6%

Промышленность

20.3%
22.4%

Технологии

10.7%
9.2%

Здравоохранение

9.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.1%

Сырьевые материалы

6.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Энергетика

4.1%
6.5%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

2.0%
8.6%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
SCHC
12.6%

Промышленность

SWISX
20.3%
SCHC
22.4%

Технологии

SWISX
10.7%
SCHC
9.2%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
SCHC
6.5%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
SCHC
10.0%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
SCHC
4.1%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
SCHC
13.7%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
SCHC
3.2%

Энергетика

SWISX
4.1%
SCHC
6.5%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
SCHC
3.2%

Недвижимость

SWISX
2.0%
SCHC
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

SWISX vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.49

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.93

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

7.12

-0.30

SWISX vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SCHC

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-43.94%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.48%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.52%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-36.48%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-43.94%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.49%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-10.04%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SCHC

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 5.34%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.31%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.88%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.21%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.62%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.02%

-1.12%

Сравнение комиссий SWISX и SCHC

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SCHC

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SCHC в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SWISX and SCHC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHC has higher volatility (6.31%) compared to SWISX (5.34%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs SCHC's -43.94%.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор