Сравнение SWISX с NSRIX
SWISX (Schwab International Index Fund) and NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, SWISX returned 9.33%/yr vs 12.98%/yr for NSRIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for NSRIX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и NSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWISX показывает доходность 9.54%, а NSRIX немного выше – 9.87%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.98% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.33%
NSRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам SWISX и NSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 9.54% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 9.87% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 28.29% | -7.65% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SWISX and NSRIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between SWISX and NSRIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. NSRIX — Ранг доходности на риск
SWISX
NSRIX
Сравнение SWISX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | NSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 11.81 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и NSRIX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и NSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -55.30% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.36% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -17.58% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -27.86% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.66% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.21% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -8.45% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.32% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и NSRIX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.69% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.95% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.81% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.46% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.13% | -0.25% |
Сравнение комиссий SWISX и NSRIX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NSRIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и NSRIX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NSRIX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.15% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.24% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and NSRIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.69%) compared to NSRIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs NSRIX's -55.30%.
NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и NSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор