PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и FIGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.91%
193.87%
NSRIX
FIGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

FIGFX:

0.24

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

FIGFX:

0.47

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

FIGFX:

1.06

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

FIGFX:

0.27

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

FIGFX:

1.00

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

FIGFX:

4.44%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

FIGFX:

18.57%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

FIGFX:

-55.48%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

FIGFX:

-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у FIGFX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции FIGFX по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.44% соответственно.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

FIGFX

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.24%

5 лет

8.36%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и FIGFX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и FIGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
FIGFX: 0.24
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
FIGFX: 0.47
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
FIGFX: 1.06
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
FIGFX: 0.27
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
FIGFX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGFX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.24
NSRIX
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и FIGFX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FIGFX в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.40%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и FIGFX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-5.67%
NSRIX
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и FIGFX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 12.23% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
12.10%
NSRIX
FIGFX