Сравнение SWISX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWISX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.06% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и IVFIX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
SWISX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
SWISX
IVFIX
Сравнение SWISX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.58 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.08 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 17.43 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и IVFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и IVFIX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и IVFIX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -51.49% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.47% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -21.29% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.46% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -6.58% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -11.69% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.98% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и IVFIX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.54% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.10% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 14.63% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.96% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.74% | +2.05% |