PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWISX с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWISX (Schwab International Index Fund) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWISX returned 9.44%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

SWISX

1 день
0.66%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.83%
1 год
22.86%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.55%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		10.83%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%1.87%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between SWISX and FLGR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between SWISX and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и FLGR

Секторы
SWISX
FLGR

Финансовые услуги

24.1%
20.5%

Промышленность

19.8%
29.9%

Технологии

12.0%
16.1%

Здравоохранение

9.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.4%

Сырьевые материалы

6.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.4%

Коммунальные услуги

3.8%
4.5%

Энергетика

3.8%

-

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

SWISX
24.1%
FLGR
20.5%

Промышленность

SWISX
19.8%
FLGR
29.9%

Технологии

SWISX
12.0%
FLGR
16.1%

Здравоохранение

SWISX
9.0%
FLGR
5.6%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.8%
FLGR
8.7%

Потребительский защитный сектор

SWISX
6.7%
FLGR
1.4%

Сырьевые материалы

SWISX
6.4%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.9%
FLGR
6.4%

Коммунальные услуги

SWISX
3.8%
FLGR
4.5%

Энергетика

SWISX
3.8%
FLGR

-

Недвижимость

SWISX
1.8%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

SWISX vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.02

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.09

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.03

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.08

+7.73

SWISX vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и FLGR

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-46.21%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.44%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.53%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-42.69%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-5.95%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-12.27%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.19%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и FLGR

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.24%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.80%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

15.03%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.60%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

20.35%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

21.39%

-4.79%

Сравнение комиссий SWISX и FLGR

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и FLGR

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.20%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and FLGR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to SWISX (4.24%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs FLGR's -46.21%.

SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор