Сравнение SWIRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWIRX показывает доходность -3.23%, а PMTIX немного выше – -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWIRX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции PMTIX немного отстают с 8.05%.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и PMTIX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWIRX
PMTIX
Сравнение SWIRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.30 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и PMTIX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -52.14% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.49% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -23.05% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -25.87% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.85% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.83% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.59% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и PMTIX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 5.61% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 9.78% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 10.53% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 11.19% | +2.26% |