PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SWHYX и SWLGX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.83

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.17

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

4.02

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.70

-0.52

Корреляция

Корреляция между SWHYX и SWLGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и SWLGX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и SWLGX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-32.69%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-16.16%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-32.69%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-13.03%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.13%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.69%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.73%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

12.40%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

22.57%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

21.52%

-16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

22.81%

-18.43%