Сравнение SWHYX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHYX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHYX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | -0.44% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.
SWHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHYX и SFLNX
SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
SWHYX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWHYX
SFLNX
Сравнение SWHYX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHYX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.79 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.72 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 8.22 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHYX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWHYX и SFLNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHYX и SFLNX
Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWHYX и SFLNX
Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHYX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -56.18% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -12.28% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -18.98% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -4.24% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.06% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.56% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHYX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHYX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.01% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 8.18% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 16.24% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 15.34% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 18.41% | -14.03% |