PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHRX с SCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - SWHRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Over the past year, SWHRX returned 14.24% vs 6.99% for SCYB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.55%.

SWHRX

1 день
0.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.43%
1 год
14.24%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
7.46%

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHRX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		5.19%12.70%8.78%6.23%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between SWHRX and SCYB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between SWHRX and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWHRX и SCYB

Секторы
SWHRX
SCYB

Технологии

26.2%
4.5%

Финансовые услуги

11.8%
4.9%

Промышленность

11.5%
8.7%

Здравоохранение

10.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.9%

Недвижимость

7.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.5%

Энергетика

4.3%
5.8%

Сырьевые материалы

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

SWHRX
26.2%
SCYB
4.5%

Финансовые услуги

SWHRX
11.8%
SCYB
4.9%

Промышленность

SWHRX
11.5%
SCYB
8.7%

Здравоохранение

SWHRX
10.5%
SCYB
5.8%

Потребительский циклический сектор

SWHRX
9.3%
SCYB
10.6%

Коммуникационные услуги

SWHRX
8.9%
SCYB
8.9%

Недвижимость

SWHRX
7.7%
SCYB
4.2%

Потребительский защитный сектор

SWHRX
4.6%
SCYB
2.5%

Энергетика

SWHRX
4.3%
SCYB
5.8%

Сырьевые материалы

SWHRX
3.3%
SCYB
3.5%

Коммунальные услуги

SWHRX
2.0%
SCYB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с IRTRSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

SWHRX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.88

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.81

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

12.87

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.88

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.68

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и SCYB

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHRXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-4.92%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-2.44%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-0.52%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и SCYB

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHRXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.07%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

2.93%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

3.76%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

5.13%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.50%

5.13%

+5.37%

Сравнение комиссий SWHRX и SCYB

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и SCYB

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности SCYB в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.63%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SWHRX and SCYB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHRX has higher volatility (2.04%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs SCYB's -4.92%.

SWHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHRX и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор