Сравнение SWHRX с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 6.23% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.10%.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SCYB
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SCYB — Ранг доходности на риск
SWHRX
SCYB
Сравнение SWHRX c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.82 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.68 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.84 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.64 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SCYB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SCYB
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SCYB в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SCYB
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -4.92% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -4.22% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.14% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.53% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.80% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SCYB
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.28% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.93% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 5.68% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.20% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.20% | +5.29% |