Сравнение SWHRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.24% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и PMTIX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWHRX
PMTIX
Сравнение SWHRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.50 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.98 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и PMTIX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -52.14% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.49% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -23.05% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -25.87% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.15% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.83% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.61% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и PMTIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.92% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.89% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 9.92% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 10.56% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.21% | -0.72% |