Сравнение SWHRX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.08% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и LTRIX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWHRX
LTRIX
Сравнение SWHRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.65 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и LTRIX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и LTRIX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -51.39% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -10.65% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -26.25% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -31.56% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.57% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.26% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.23% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и LTRIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.45% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 8.47% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 14.51% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 14.57% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.79% | -4.30% |