PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHRX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		-1.02%12.70%8.78%14.29%-15.90%10.31%12.55%5.75%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SWHRX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
10.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.98%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с SWPPXSWHRX с IRTRSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWHRX и FRKMX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund

Доходность на риск

SWHRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.34

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWHRX и FRKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и FRKMX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		10.24%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и FRKMX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-16.04%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.42%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-16.04%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.44%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.64%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и FRKMX

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.14%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.95%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.63%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

5.23%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

5.14%

+5.35%