Сравнение SWHRX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SWHRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.98% против 5.51% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и FFFCX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
SWHRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
SWHRX
FFFCX
Сравнение SWHRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.39 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.45 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и FFFCX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и FFFCX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, примерно равная максимальной просадке FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -36.88% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -4.00% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -18.35% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -18.35% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.82% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.60% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и FFFCX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.59% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 3.56% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 5.56% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 6.33% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.28% | +4.21% |