PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHGX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHGX с VTTHX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или VTTHX.

Корреляция

Корреляция между SWHGX и VTTHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHGX:

0.01

VTTHX:

0.82

Коэф-т Сортино

SWHGX:

0.11

VTTHX:

1.21

Коэф-т Омега

SWHGX:

1.02

VTTHX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWHGX:

0.00

VTTHX:

0.62

Коэф-т Мартина

SWHGX:

0.01

VTTHX:

3.79

Индекс Язвы

SWHGX:

7.31%

VTTHX:

2.50%

Дневная вол-ть

SWHGX:

16.58%

VTTHX:

11.72%

Макс. просадка

SWHGX:

-51.94%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

SWHGX:

-8.32%

VTTHX:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 2.74% против 5.19% соответственно.

SWHGX

С начала года

4.09%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-5.74%

1 год

0.18%

3 года

5.78%

5 лет

6.45%

10 лет

2.74%

VTTHX

С начала года

4.84%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

3.75%

1 год

9.57%

3 года

9.82%

5 лет

6.09%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Сравнение комиссий SWHGX и VTTHX

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHGX и VTTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTHX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHGX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTTHX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и VTTHX

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VTTHX в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		2.20%2.29%2.02%1.72%1.63%1.61%2.00%2.25%1.73%1.73%2.01%1.56%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.47%2.59%2.48%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и VTTHX

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и VTTHX

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...