PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWHGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHGX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
-0.60%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.88% соответственно.


SWHGX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.78%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.54%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий SWHGX и TSAIX

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Доходность на риск

SWHGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWHGXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.62

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

6.28

+2.01

SWHGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWHGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWHGX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и TSAIX

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
9.65%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и TSAIX

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWHGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-34.58%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.72%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-28.28%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.77%

-34.58%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.52%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.96%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.71%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и TSAIX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWHGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.34%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.26%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.32%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.20%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

17.62%

-3.39%