Сравнение SWHGX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.88% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и TSAIX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SWHGX
TSAIX
Сравнение SWHGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.62 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.28 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и TSAIX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и TSAIX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -34.58% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.72% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -28.28% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -34.58% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.52% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.96% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.71% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и TSAIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.34% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.26% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 17.32% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.20% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.62% | -3.39% |