Сравнение SWHGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 5.04% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и BERIX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SWHGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SWHGX
BERIX
Сравнение SWHGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.57 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.30 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.77 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 17.74 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.57 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и BERIX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и BERIX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -20.34% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -2.95% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -15.73% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -20.34% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.79% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.60% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.79% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и BERIX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.55% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 4.29% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 5.38% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 5.94% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 6.00% | +8.23% |